Lasso

Применяет L1-штраф, который способен обнулять коэффициенты неинформативных признаков, выполняя отбор признаков. Чем больше alpha, тем больше нулей.

from sklearn.linear_model import Lasso

model = Lasso(alpha=0.1)
model.fit(X_train, y_train)
print(model.coef_)  # часть коэффициентов = 0