Обязательно ли писать SELECT и WHERE заглавными буквами?

Можно расслабиться: ключевые слова SQL не чувствительны к регистру. Эти три запроса работают абсолютно одинаково:

SELECT * FROM students;
select * from students;
SeLeCt * FrOm students;

Заглавными их пишут просто по традиции и для читаемости — чтобы команды (SELECT, WHERE) визуально отличались от твоих имён столбцов и таблиц. Это хороший стиль, но не обязательное правило.

А вот где регистр важен:

• Значения текста. WHERE name = 'аня' и WHERE name = 'Аня' — это разные строки, тут регистр обычно учитывается.
• Имена таблиц/столбцов — зависит от базы: в одних регистр важен, в других нет. Чтобы не страдать, пиши их единообразно (как создал — так и обращайся).

Итог: команды — пиши как удобно (но КАПС читается лучше), а к данным в кавычках относись внимательно.