Что такое отступы в Python и почему именно 4 пробела?

В Python отступ — это часть синтаксиса, он заменяет фигурные скобки. Код с одинаковым отступом = один блок.

if x > 0:
    print("a")  # внутри if
    print("b")  # тоже внутри if
print("c")      # уже снаружи

4 пробела — это не требование языка, а рекомендация стиля PEP 8. Можно хоть 2, главное — единообразно. А вот мешать табы и пробелы нельзя: получишь TabError. Совет — настроить редактор, чтобы Tab вставлял 4 пробела.