Как добавить звук и фоновую музыку в игру на pygame?

В pygame две разные штуки: короткие эффекты через mixer.Sound, фоновая музыка через mixer.music.

pygame.mixer.init()          # обычно уже включается при pygame.init()

# короткий звук (wav лучше всего):
coin_sound = pygame.mixer.Sound("coin.wav")
# ... когда подобрал монетку:
coin_sound.play()

# фоновая музыка (mp3/ogg), -1 = бесконечный повтор:
pygame.mixer.music.load("theme.mp3")
pygame.mixer.music.play(-1)

Громкость регулируется: coin_sound.set_volume(0.5) или pygame.mixer.music.set_volume(0.3) (от 0 до 1). Файлы клади рядом со скриптом.

Совет: для эффектов бери .wav, для музыки — .ogg или .mp3. С .mp3 иногда бывают капризы на некоторых системах, .ogg понадёжнее.